重磅!頂級國際期刊收錄360數(shù)科首創(chuàng)的GBST算法觀點

長期以來,如何以最優(yōu)策略與手段化解信用風(fēng)險是金融行業(yè)每家機構(gòu)持續(xù)鉆研的課題。
長期以來,如何以最優(yōu)策略與手段化解信用風(fēng)險是金融行業(yè)每家機構(gòu)持續(xù)鉆研的課題。就在近日,360數(shù)科白苗君、鄭彥、沈赟研究發(fā)表的論文Gradient boosting survival tree with applications in credit scoring(GBST算法在信用風(fēng)險領(lǐng)域的應(yīng)用),一舉被關(guān)注各個領(lǐng)域中技術(shù)方法應(yīng)用的運籌學(xué)雜志——英國老牌頂級運籌學(xué)期刊Journal of the Operational Research Society收錄。360數(shù)科風(fēng)控研究團隊以目前國際上信用風(fēng)險分析領(lǐng)域最熱門的前沿模型“生存分析模型”為切入點,結(jié)合集成樹模型,更加精確地刻畫風(fēng)險隨著時間的變化趨勢,從而做出更加精準(zhǔn)的風(fēng)險決策。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和電子商務(wù)的快速發(fā)展,中國消費金融市場近年來進入了市場爆發(fā)期。盡管信貸需求大量井噴,但是央行征信報告的覆蓋率卻不高,很多信貸機構(gòu)不得不使用大量稀疏異構(gòu)的數(shù)據(jù)來進行信用評估。因此,信用基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏讓中國的信貸機構(gòu)面臨嚴峻挑戰(zhàn),更先進的信用評估技術(shù)呼之欲出。
360數(shù)科在信用風(fēng)險評估層面應(yīng)用的生存分析模型最初源于處理死亡數(shù)據(jù),是保險精算、生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的熱點模型。生存分析作為一種傳統(tǒng)的統(tǒng)計方法,用于處理生命周期數(shù)據(jù),探索生存時間的分布情況。360數(shù)科研究團隊意識到,生存分析考慮了時間維度的概率預(yù)測問題,如果應(yīng)用在信用風(fēng)險領(lǐng)域,能夠相比傳統(tǒng)的信用評估等模型在預(yù)測違約的可能性之外,進一步預(yù)測用戶何時違約。除此之外,模型還能夠刻畫用戶由于非違約事件而發(fā)生的借款中止行為,如提前還款、轉(zhuǎn)向其他貸款公司等情況。
中國消費金融市場研究報告表明,金融業(yè)務(wù)不斷下沉到更加廣泛的人群,而這部分人群征信數(shù)據(jù)的大量缺失導(dǎo)致需要其他多元化的數(shù)據(jù)來彌補,由此產(chǎn)生了大量的三方資信、行為的數(shù)據(jù)。而這些數(shù)據(jù)的高維稀疏異構(gòu)的特點對傳統(tǒng)的信用模型來說帶來了極大的挑戰(zhàn),而集成學(xué)習(xí)模型的框架卻可以很好地解決這一問題,其通過多個學(xué)習(xí)器的組合,對不同特性的數(shù)據(jù)進行處理建模,泛化能力明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的單一學(xué)習(xí)器。結(jié)合生存分析可以處理時間維度問題這一優(yōu)勢,360數(shù)科提出以生存分析模型為基礎(chǔ),結(jié)合boosting的集成學(xué)習(xí)算法框架的梯度提升生存樹(GBST)算法,以預(yù)測用戶在不同時間段的風(fēng)險概率分布,通過優(yōu)化總體損失,大大減少每個時間段預(yù)測概率的誤差,以達到降低風(fēng)險的目的。
在風(fēng)控場景中,該算法可以更精準(zhǔn)地預(yù)測客戶發(fā)生分期借款后每期的違約概率,用最小的時間成本進行未來更長期的風(fēng)險決策,如貸前風(fēng)險準(zhǔn)入、貸中優(yōu)質(zhì)客群撈回等。除此之外,該模型可以幫助風(fēng)控策略制定更加合理的額度、定價及期數(shù)策略,實現(xiàn)個性化產(chǎn)品定制。
在營銷場景中,通過GBST算法對存量客戶在時間維度上進行動態(tài)借貸意愿預(yù)測,輔助營銷部門進行用戶營銷,助力于實現(xiàn)多樣化、多客群、多狀態(tài)的線上營銷策略,在節(jié)約營銷成本的同時提升成功率及用戶轉(zhuǎn)化率。
一直以來,360數(shù)科領(lǐng)先的風(fēng)控成績深受全行業(yè)的認可。目前,360數(shù)科申請的GBST專利已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)。在公司申請的804項發(fā)明專利中,涉及大數(shù)據(jù)風(fēng)控全流程管理的核心技術(shù)比例超50%??梢哉f,風(fēng)控算法與策略的前沿探索是其保持先進性的獨特秘訣。
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